本书选用风险值VAR作为度量市场风险的工具，着眼于事件对金融市场的冲击及各种成分资产间的相依结构，研究在极值理论和Copula模型下的市场风险度量方法，并针对不同领域的金融产品和投资组合的风险值进行实证分析。
，女，1981年生，安徽桐城人，2017年毕业于浙江工商大学统计学专业，获理学博士学位，现为安徽师范大学经济管理学院讲师。研究方向为金融数据建模、金融风险管理。
第1章绪论
1.1研究背景
1.2理论和实践意义
1.3国内外研究现状
1.4研究方法与内容
1.5结构安排与可能的创新
第2 章
基于极值理论的市场风险度量研究
2.1市场风险度量简介
2.2极值理论的背景和极值分布类型
2.3 常用的极值理论模型
2.4 超阈值模型及其对原油市场风险值的预测
2.5 基于尾指数方法的外汇市场风险度量
第3章
基于极值理论的 Copula 模型的构建及实证分析
3.1基于极值理论的 Copula 模型的研究背景
3.2Copula 模型相关理论介绍
3.3常见的 Copula 函数
3.4基于极值理论的 Copula 模型的构建
3.5实证分析
第 4 章
基于混合 Copula 模型和极值理论的风险值估计
4.1 本章的研究背景
4.2 基于光滑小信息量准则和极值理论的混合
Copula 模型的构建及实证分析
4.3基于 Copula 函数的相关系数
4.4基于肯德尔秩相关系数的混合 Copula 模型的构建及应用
第5 章
基于极值理论的藤 Copula 模型的构建及实证分析
5.1本章的研究背景
5.2藤 Copula 模型
5.3基于极值理论的边缘分布模型建立
5.4模拟预测投资组合风险值的步骤
5.5 实证分析
第6章
结论与展望
6.1本书结论
6.2研究展望
参考文献
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