随机微分方程导论（影印版）

定　　价：99 元

• 作者：Lawrence，C.，Evans 著
• 出版时间：2021/3/1
• ISBN：9787040556490
• 出 版 社：高等教育出版社

• 中图法分类：O211.63 
• 页码：168
• 纸张：胶版纸
• 版次：1
• 开本：16开

内容简介

这本简短的书为随机微分方程（即受加性“白噪声”和相关随机扰动影响的微分方程）提供了一个快速但易读的介绍，叙述简明扼要，重点放在概率直觉和数学严格性之间的相互作用上。本书首先对基于测度的概率论进行快速概述，然后介绍Brown运动和It?随机分析，最后是随机微分方程的理论。书中还包括偏微分方程、**停止问题和期权定价的应用。
本书可作为希望学习随机微分方程基础知识的数学、应用数学、物理学、金融数学等专业的高年级本科生或低年级研究生的教科书。本书假定读者对基于测度的数学分析相当熟悉，但不要求读者具备任何概率论（本书第二章将快速回顾）的特定知识。