考虑融资约束的资源配置DEA理论、方法及应用_杨佳伟_9787516431146

本书从融资约束视角构建了基于数据包络分析（DEA）框架的资源配置系列方法，并结合数值算例和实证应用验证了方法的有效性和可靠性。首先，通过将融资约束纳入基于DEA的资源配置框架中，并据此提出了一种考虑融资约束的资源配置DEA新方法。其次，考虑现实中普遍存在的需求不确定性情形，对确定资源配置DEA 模型方法进行了理论扩展。再次，以碳减排任务分配为背景，尝试从融资约束视角探讨存在碳排放交易的最优碳减排任务分配决策问题。最后，考虑现实生产过程并非都只是包含初始投入和最终产出的单阶段系统，本书进一步提出了打开资源配置黑箱的两阶段融资DEA模型，并在此基础上确定了提供连续生产方案的信贷额上下界。本书预期能为企业融资决策和融资政策的制定提供一定的管理启示。

资源的有效配置是企业或组织在市场中获取竞争优势的重要条件。无论是企业内部资源的优化配置，还是全球碳排放配额的分配，合理地配置资源已成为现实生活中一种常见且重要的决策问题。数据包络分析（DEA）作为一种非参数效率评价工具，已被广泛应用于资源配置、效率测度和目标设定等方面。近年来，基于DEA的资源配置研究取得了重要进展，并成功应用于固定成本分摊、碳排放配额分配和生产计划等项目中。然而，现有研究绝大多数从内部控制视角讨论资源配置相关问题，忽略了融资约束等外部因素对整个资源配置过程的影响。基于此，本书主要从融资约束视角出发，探讨非参数DEA框架下的资源配置系列问题，主要研究内容及研究结果有以下几方面。
（1）通过将融资约束纳入基于DEA的资源配置框架中，提出了一种考虑融资约束的资源配置DEA新方法（以下简称FRA-DEA）。具体而言，在分散式场景下，构建了相应的分散式FRA-DEA模型，揭示了潜在利润增长与外部融资策略之间的关系。同时，还定义了融资利润概念，并证明融资利润递增是潜在利润增长的充分条件。此外，进一步将模型扩展至集中式情形，提出了集中式FRA-DEA模型，并在此基础上提出了新的集结利润无效率指数分解方法。最后通过实例验证其方法的可行性和有效性。
（2）考虑现实中普遍存在的需求不确定性情形，对确定FRA-DEA模型方法进行了理论扩展。具体而言，首先，在传统生产可能集构造方法的基础上，重新定义了一种新的截断需求生产可能集；同时，通过刻画存货及销量损失，构建了考虑需求不确定性的分散式FRA-DEA模型。其次，将考虑需求不确定性的分散式FRA-DEA模型扩展至集中式形式，并对分散式和集中式模型的非线性约束进行了线性化转换。最后，通过一个算例和实际应用对所提的方法进行了理论验证。
（3）考虑实际生产过程可能同时包含期望产出和非期望产出情形，提出了考虑非期望产出的FRA-DEA模型。具体而言，以碳减排任务分配为背景，首次尝试从融资约束视角探讨存在碳排放交易的最优碳减排任务分配决策问题。同时，为缓解个体碳减排分配过程中碳配额供需不匹配问题，构建了一种最大化决策单元满意度的碳配额协商模型。进一步，从实证角度验证了方法的可行性与优越性，研究发现通过适时引入融资扩张策略可以实现碳减排过程中资源的最优利用。
（4）考虑到现实中生产过程并非只是包含初始投入和最终产出的单阶段系统，本书提出了打开资源配置黑箱的两阶段FRA-DEA模型。以生产工业废水污染控制系统为例，研究了融资约束对
这一系统资源配置的影响。同时，为帮助决策者设置具体的融资信贷额，确定了提供连续生产方案的信贷额上下界，并在一定程度上识别了传统资源配置过程可能存在无解的情形。实证结果发现，消除技术无效率是保证有效资源配置过程的重要环节，而忽视融资扩张可能性将会降低其资源配置利润，并最终会影响整体利润水平。
本书在模型构建和结果意义阐述方面难免存在一些不足和疏漏之处，恳请各位专家、学者和读者提出宝贵意见，以便在今后的研究中不断改进和完善。

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