防范化解金融风险是金融工作的永恒主题。本书系统探讨了金融机构系统性风险外溢、金融杠杆恶化、影子银行扩张、地方债务风险积聚、房地产泡沫化演进等主要金融风险演化与防控问题，并立足经济金融共生共荣本质，深入探究致力于实现金融稳定和经济稳定的宏观金融与宏观经济双支柱调控协调机制。本书认为，建构科学高效的中国式现代化稳金融宏观调控框架，应从有效确立系统重要性金融机构层级、深化金融供给侧结构性改革、加强对影子银行常态化监管、强化地方政府显性与隐性债务综合管理、构建房地产长效调控机制、健全低利率时代货币政策调控体系以及加强货币政策、宏观审慎政策与财政政策协调配合等方面着力。
第一章 导论1
第一节 选题背景与意义／1
第二节 研究内容与研究思路／2
第三节 研究方法与研究特色／6
第二章 金融风险演化与宏观金融稳定调控演变／12
第一节 主要金融风险演化现状／12
第二节 金融稳定调控演变现状／27
第三节 宏观金融稳定框架建构思路／29
第三章 金融机构风险溢出与系统重要性测度研究／32
第一节 研究背景与文献回顾／32
第二节 金融风险溢出的测度模型构建／37
第三节 金融机构系统性风险测度分析／40
第四节 研究结论与政策建议／54
第四章 金融杠杆恶化、资产价格波动与金融去杠杆改革研究／56
第一节 研究背景与文献回顾／57
第二节 开放经济动态随机一般均衡模型的构建／59
第三节 金融杠杆影响资产价格波动的数值模拟分析／64
第四节 基于时变参数向量自回归模型的实证检验分析／68
第五节 研究结论与政策建议／73
第五章 影子银行规模扩张、金融风险承担与风险防范研究／78
第一节 研究背景与文献回顾／79
第二节 影子银行规模扩张对金融风险承担的影响研究：基于微观视角／85
第三节 影子银行规模扩张对金融风险承担的影响研究：基于宏观视角／110
第四节 研究结论与政策建议／124
第六章 地方政府债务积聚、风险违约测度与风险管理研究／128
第一节 研究背景与文献回顾／128
第二节 地方政府债务演变现状／132
第三节 地方政府债务风险评估分析／142
第四节 研究结论与政策建议／156
第七章 房地产泡沫风险、房产税调控与宏观审慎政策研究／159
第一节 研究背景与文献综述／160
第二节 新凯恩斯动态随机一般均衡模型的构建／166
第三节 房产税政策和宏观审慎政策抑制房地产泡沫的数值模拟分析／173
第四节 研究结论与政策建议／184
第八章 低利率风险、宏观经济波动与货币政策选择研究／186
第一节 研究背景与文献回顾／187
第二节 含零利率下限约束的动态随机一般均衡模型构建／191
第三节 零利率下限、货币政策调控与宏观经济动态分析／196
第四节 研究结论与政策建议／207
第九章 宏观金融稳定双支柱调控政策的交互关系研究／210
第一节 研究背景与文献回顾／210
第二节 宏观审慎政策对货币政策的正向强化效应分析／215
第三节 宏观审慎政策对货币政策的负向外溢效应分析／218
第四节 研究结论与政策建议／224
第十章 金融稳定视角下货币政策与宏观审慎政策协调研究／228
第一节 研究背景与文献回顾／229
第二节 金融资产状况指数的构建／234
第三节 货币政策与宏观审慎政策的金融稳定效应分析／240
第四节 研究结论与政策建议／245
第十一章 经济稳定视角下货币政策与财政政策协调研究／248
第一节 研究背景与文献回顾／249
第二节 理论机理分析与DSGE模型构建／253
第三节 宏观政策协调配合范式识别与参数设定／258
第四节 最优财政货币政策协调配合范式选择／263
第五节 研究结论与政策建议／269
第十二章 稳金融宏观调控框架建构的政策思路研究／271
参考文献／286
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