投资组合管理

定　　价：78 元

• 作者：中国证券业协会编译
• 出版时间：2024/4/1
• ISBN：9787522329543
• 出 版 社：中国财政经济出版社

• 中图法分类：F830.59 
• 页码：513页
• 版次：1
• 开本：24cm

内容简介

本书主要内容有：第一篇现代投资组合理论，包括风险/收益框架、收益和收益的度量、风险；投资组合理论、资本资产定价模型(CAPM)指数模型和市场模型、有效市场、利定价模型。第二篇投资策略，包括投资政策、资产配置。第三篇套期保值策略，包括期权结合传统资产、投资组合保险、股指套期保值、利用外汇期货合约进行套期保值、利用利率期货合约进行套期保值、互换在投资组合管理中的应用、利用期货进行资产配置。第四篇资产/负债——分析及管理，包括资产/负债管理(ALM)的背景、负债建模、资产建模、盈余和融资比率、综合优化、战略的实施。第五篇国际投资和在险价值，包括国际投资、在险价值。第六篇绩效度量与评价，包括风险——收益度量、绩效归因分析、绩效报告、投资控制。第七篇挑选投资经理，包括挑选投资经理。第八篇股票管理等。