基本面量化投资:运用财务分析和量化策略获取超额收益（第二版）_张然,汪荣飞_9787301325445

作为在海外证券市场较为成熟的投资理念和方法，量化投资近年来在中国证券市场迅速发展。本书从五个方面——个股财务分析、量化因子构建、市场信号修正策略实施、前沿量化投资方法、量化投资实践——详细进行阐述，将基本面量化投资形成一个系统性的知识体系。本书的最大特色在于理论与实践紧密结合：在每一章节中，不仅详细介绍相关领域经典和前沿的学术文献，还会从中提炼出可实施的量化投资策略。第二版除更新数据，改写部分内容外，还增加了四章内容，分别是整合框架、公司间关联，文本分析、大数据与量化投资。

序一注入理性力量，提高市场效率刘俏序二基本面量化投资的实践及反思林飞再版序本书的背景张然汪荣飞前言基本面量化：研究、教学及实践第1章基本面量化投资综述 1.1 导论 1.2 有效资本市场假说和噪声投资者模型 1.3 基于基本面分析的量化投资 1.4 量化投资在中国：机遇和挑战并存第一部分财务分析基础第2章快速理解财务报表 2.1 财务报表概述 2.2 资产负债表、利润表和现金流量表 2.3 三大报表的勾稽关系第3章个股分析应用：以新华医疗为例 3.1 衡量公司各项能力的指标 3.2 相对估值模型 3.3 绝对估值模型 3.4 资本运作第二部分基于财务分析的量化投资第4章打开量化投资的“黑匣子” 4.1 初识量化投资 4.2 基本面投资VS量化投资 4.3 基本面量化：量化投资的重要流派第5章估值维度 5.1 市盈率 5.2 市净率 5.3 市销率 5.4 企业价值倍数 5.5 股息率第6章质量维度一：盈利能力 6.1 盈利能力的价值相关性 6.2 利用盈利能力预测股票收益 6.3 衡量盈利能力的指标第7章质量维度二：经营效率 7.1 分解盈利能力 7.2 利用资产周转率获取超额收益 7.3 度量经营效率的其他指标第8章质量维度三：盈余质量 8.1 盈余操纵 8.2 财务困境第9章质量维度四：投融资决策 9.1 投资决策 9.2 融资决策 9.3 总资产增量效应第10章质量维度五：无形资产 10.1 消失的价值相关性 10.2 研发支出：资产还是费用？ 10.3 创新：研发支出真的起作用了吗？第11章整合框架：现代价值投资理念 11.1 什么是价值投资？ 11.2 实现价值投资的量化之路 11.3 价值投资的理论解释 11.4 价值投资是与非第三部分利用市场信号修正策略第12章市场参与者信号 12.1 机构投资者 12.2 证券分析师 12.3 内部交易人第13章市场价格信号 13.1 价格动量与价格反转 13.2 动量生命周期 13.3 评价动量策略第14章市场情绪信号 14.1 市场情绪与封闭式基金之谜 14.2 市场情绪综合指标：BW指数 14.3 市场情绪信号的应用第15章公司关联信号 15.1 概述 15.2 公司之间的关联信号及其动量效应 15.3 其他关联信号第四部分前沿量化投资方法第16章文本分析 16.1 初识文本分析 16.2 基于文本分析的语调因子 16.3 其他应用第17章大数据方法 17.1 大数据方法概览 17.2 运用大数据方法构建投资策略第五部分量化投资实践第18章量化投资组合：实施与管理 18.1 什么是阿尔法？ 18.2 阿尔法模型 18.3 风险模型 18.4 投资组合优化 18.5 业绩归因分析第19章多因子选股模型：将价值投资理念转变为超额收益 19.1 策略逻辑 19.2 因子分析 19.3 组合业绩 19.4 讨论与展望

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