自2007年开始的金融危机进一步促使国际监管组织和各国监管当局将风险管理的视角从微观层面提升到了宏观层面，系统性风险也成为各国学者研究的焦点。本书基于理论分析、实证分析和实践应用分析，分别对我国系统性风险的度量方法和测度结果、系统性风险所表现出的传染性特征、系统性风险的监管效果特别是系统重要性金融机构的市场约束效果进行了探索，并围绕这几点对国内外系统性风险的监管实践进行了分析，旨在加深人们对我国系统性风险水平和特征的理解，同时为我国系统性风险的监管实践提供参考。
全书共分八章：导论、文献综述、系统性风险度量和预警方法的分析与比较、我国系统性风险的测度及分析、我国系统性风险表现出的传染性特征分析、我国系统性风险的监管效果研究、系统性风险监管的实践经验分析、研究结论与对我国的政策建议。
第1 章 导论
1. 1 研究背景与研究意义
1. 1. 1 研究背景
1. 1. 2 研究意义
1. 2 研究思路与研究方法
1. 2. 1 研究思路
1. 2. 2 研究方法
1. 3 研究可能的创新之处
第2 章 文献综述
2. 1 系统性风险的度量和预警
2. 2 引发系统性危机的传染性特征
2. 2. 1 对传染含义的讨论
2. 2. 2 跨部门和跨市场传染性特征
2. 2. 3 跨国传染性特征
2. 3 系统性风险的监管效果
2. 3. 1 时间维度下监管的有效性
2. 3. 2 空间维度下监管的有效性
2. 4 总结与评述
第3 章 系统性风险度量和预警方法的分析与比较
3. 1 金融危机早期预警模型
3. 1. 1 FR 模型
3. 1. 2 KLR 信号分析法
3. 1. 3 STV 模型
3. 1. 4 其他预警方法及对预警模型的评析
3. 2 基于金融机构业务特征的系统性风险度量方法
3. 2. 1 风险管理方法和未定权益分析 (CCA) 法
3. 2. 2 GARCH 模型法
3. 2. 3 网络模型法
3. 3 基于金融机构与金融系统关系的系统性风险度量方法
3. 3. 1 条件在险价值 (CoVaR) 法
3. 3. 2 边际预期损失 (MES) 法及其扩展
3. 3. 3 夏普利值 (Shapley Value) 法
3. 3. 4 极值理论 (EVT) 法
3. 4 金融压力指数法
3. 5 宏观压力测试
3. 6 系统性风险度量和预警方法的整体比较与评析
3. 6. 1 基础数据和计算方法
3. 6. 2 实际应用特征和效果
第4 章 我国系统性风险的测度及分析——基于金融压力指数法
4. 1 引言
4. 2 金融压力指数的构建
4. 2. 1 基础指标选取及处理
4. 2. 2 金融压力指数的构建方法
4. 3 我国系统性风险的测度结果及分析
4. 3. 1 我国金融压力测度结果分析
4. 3. 2 我国金融压力的门限和区制分析
4. 4 本章结论
第5 章 我国系统性风险表现出的传染性特征分析
5. 1 对传染机制的理论分析
5. 1. 1 跨市场传染机制
5. 1. 2 跨国传染机制
5. 1. 3 我国国内跨市场和与他国的跨国传染机制
5. 2 中国和美国国内跨市场传染性特征的分析与比较
5. 2. 1 中美金融压力指数的构建
5. 2. 2 中美国内跨市场传染性特征的分析与比较
5. 3 中国和美国间跨国传染性特征分析
5. 3. 1 时变参数自回归 (TVP - R) 模型的构建
5. 3. 2 中美跨国传染性特征分析
5. 4 本章结论
第6 章 我国系统性风险的监管效果研究——以系统重要性银行市场约束状况为视角
6. 1 引言
6. 2 研究方法——事件研究法
6. 2. 1 研究假设
6. 2. 2 研究样本
6. 2. 3 事件及时间窗口选择
6. 2. 4 模型选择
6. 3 监管事件的市场反应结果分析
6. 4 市场反应与银行特征关系分析
6. 5 本章结论
第7 章 系统性风险监管的实践经验分析
7. 1 系统性风险的度量和预警方法
7. 1. 1 国际实践经验分析
7. 1. 2 我国实践经验分析
7. 2 引发系统性危机的传染效应的防范
7. 2. 1 国际实践经验分析
7. 2. 2 我国实践经验分析
7. 3 系统性风险监管中市场约束的加强
7. 3. 1 国际实践经验分析
7. 3. 2 我国实践经验分析
7. 4 本章结论
第8 章 研究结论与对我国的政策建议
8. 1 研究结论
8. 2 对我国的政策建议
8. 2. 1 系统性风险的度量和预警方法
8. 2. 2 引发系统性危机的传染效应的防范
8. 2. 3 系统性风险监管中市场约束的加强
8. 3 研究存在的不足之处和未来研究展望
参考文献
后记
书单推荐
