证券投资学是20世纪50年代中后期产生于西方国家的一门学科。现在市面上这类教材非常多，可谓琳琅满目，既有国外的经典教材，也有国内985和211高校知名教授的大作。就连普通高校也纷纷编写自己的证券投资学教材。
遗憾的是，国内外证券投资学本科教材都或多或少地存在些许瑕疵，主要表现在以下三个方面：一，过分强调数学技巧，造成学生“消化不良”。二，过分追求理论“纯正”，忽略本土化市场实践中存在的问题，培养的学生难以适应工作岗位。第三，忽略对量化投资这一日益流行的新趋势的介绍。学生学完后眼高手低，难以胜任证券投资咨询、投资分析和交易等工作。为了抛砖引玉，我们萌生了编写一本本科层次证券投资学教材的念头。
《证券投资学》力求做到以下四点：一，材料丰富、可读性强。每章提供专栏，加深读者对相关理论的全面理解。第二，内容精练，便于取舍。全书只有12章内容，内容涵盖证券投资学科的全部理论要点，避免了部分同类教材内容冗长烦琐的弊端，以适应当前国内本科教学学时数。第三，理论联系实际，兼顾本土市场。
《证券投资学》的多位作者具有丰富的证券投资实践经验，教材写作力求理论联系实际，重视对中国股市和投资者行为的分析，便于读者更好地决胜于资本市场。第四，内容新颖。量化投资在全球范围内日益流行，市面上多数教科书对此视而不见，《证券投资学》用整整一章内容介绍量化投资的市场实践，这些知识对于读者日后胜任证券类工作岗位非常重要。
证券投资学是20世纪50年代中后期产生于西方国家的一门学科。现在市面上这类教材非常多，可谓琳琅满目，既有国外的经典教材，也有国内985和211高校知名教授的大作。就连普通高校也纷纷编写自己的证券投资学教材。
遗憾的是，国内外证券投资学本科教材都或多或少地存在些许瑕疵，主要表现在以下三个方面：第一，过分强调数学技巧，造成学生“消化不良”。第二，过分追求理论“纯正”，忽略本土化市场实践中存在的问题，培养的学生难以适应工作岗位。第三，忽略对量化投资这一日益流行的新趋势的介绍。学生学完后眼高手低，难以胜任证券投资咨询、投资分析和交易等工作。为了抛砖引玉，我们萌生了编写一本本科层次证券投资学教材的念头。我们力求做到以下四点：第一，材料丰富、可读性强。每章提供专栏，加深读者对相关理论的全面理解。第二，内容精练，便于取舍。全书只有12章内容，内容涵盖证券投资学科的全部理论要点，避免了部分同类教材内容冗长烦琐的弊端，以适应当前国内本科教学学时数。第三，理论联系实际，兼顾本土市场。本书的多位作者具有丰富的证券投资实践经验，教材写作力求理论联系实际，重视对中国股市和投资者行为的分析，便于读者更好地决胜于资本市场。第四，内容新颖。量化投资在全球范围内日益流行，市面上多数教科书对此视而不见，本书用整整一章内容介绍量化投资的市场实践，这些知识对于读者日后胜任证券类工作岗位非常重要。
王玉宝，男，宁夏陶乐（今平罗）县人，1962年9月生，东北财经大学经济学博士，美国加州大学伯克利分校访问学者。现任南京财经大学金融学副教授，汉邦股份有限公司董事，汉邦控股集团产业研究院副总。主要研究方向：宏观金融稳定、资本市场、公司金融等。近年来在《南方经济》《上海金融》《世界经济研究》《经济纵横》等全国性核心学术刊物发表文章20多篇，主持参加省部级以上科研和教学类课题多项。在宏观金融稳定、证券投资等方面取得了若干具有重要意义的研究成果，具有丰富的证券市场投资经验。
第1章 有价证券和证券市场概论
1．1 证券的基本概念
1．1．1 证券的概述
1．1．2 有价证券概述
1．2 债券
1．2．1 债券的概念和要素
1．2．2 债券的特征
1．2．3 债券的种类
1．3 股票
1．3．1 股票的概念
1．3．2 股票的特征
1．3．3 股票的种类
1．3．4 股票价格指数
1．4 基金
1．4．1 基金的概念
1．4．2 基金的特征
1．4．3 基金的分类
1．4．4 债券、股票和基金的区别
1．5 证券市场
1．5．1 证券市场的概述
1．5．2 证券发行市场
1．5．3 证券交易市场
第2章 证券投资的收益与风险
2．1 证券投资的收益
2．1．1 持有期收益率
2．1．2 期望收益率
2．2 证券投资的风险
2．2．1 风险的构成
2．2．2 风险的来源
2．3 风险的度量
2．3．1 单个证券风险的度量
2．3．2 投资组合风险的度量
2．3．3 在险价值
2．3．4 下偏标准差
第3章 有效多样化理论
3．1 马科维茨的现代投资理论
3．2 马科维茨资产组合理论的基本思想及方法
3．2．1 资产选择的占优原则
3．2．2 马科维茨资产组合选择理论的假设前提
3．2．3 马科维茨理论的分析方法
3．2．4 资产组合理论的引用与局限性
3．3 资产组合的收益与风险
3．3．1 一般资产组合的收益与风险的计算
3．3．2 可卖空资产组合
3．3．3 组合中的资产数量与组合风险的关系
3．3．4 风险资产与无风险资产组合的期望收益与风险
3．3．5 预期收益目标确定后最小风险资产组合的选择
第4章 资本资产定价模型
4．1 市场证券组合与市场均衡
4．1．1 两基金分离定理
4．1．2 市场证券组合
4．2 资本市场线
4．3 证券市场线
4．3．1 资本资产定价模型
4．3．2 SML与CML的比较
4．4 资本资产定价模型的应用
4．4．1 应用CAPM为资产定价
4．4．2 应用CAPM计算公司的权益成本
……
第5章 套利定价理论
第6章 有效市场假说理论
第7章 基本分析
第8章 证券投资的技术分析
第9章 证券的价值评估
第10章 业绩评价与资产组合管理
第11章 行为金融与中国股市
第12章 人工智能与量化投资
附录
参考书目
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