本书在对系统性金融风险内涵、生成机理、测度与防范等方面的国内外研究文献进行梳理的基础上，我们遵循“生成机理分析—系统性金融风险测度—后验分析—宏观审慎分析—宏观审慎监管探讨”的逻辑脉络，基于扩展的CoVaR方法，对中国银行业的系统性金融风险进行了系统研究。
全书共包括8章。首先介绍了选题的背景与研究意义、研究内容与思路及主要的创新点与不足之处；其次从银行等金融机构的视角对系统性金融风险的内涵、生成机理、测度与防范等方面的国内外研究成果进行了系统梳理；然后阐述了中国银行业系统性金融风险的生成机理，并尝试利用Copula相依结构函数对中国银行业动态系统性金融风险进行测度；接着对中国银行业系统性金融风险进行宏观审慎分析，并探讨了中国银行业系统性金融风险的宏观审慎监管；最后是研究结论及潜在的研究方向。
王锦阳，男，湖南双峰人，经济学博士，应用经济学博士后，现为西南财经大学中国金融研究中心副研究员，硕士研究生导师，研究方向为金融安全与金融风险管理、房地产金融、创业金融与创新。
刘锡良，男，四川自贡人，经济学博士，现为西南财经大学中国金融研究中心名誉主任，“长江学者”特聘教授，博士研究生导师，研究方向为金融监管、中央银行理论与货币政策。
目 录
1. 绪论 1
1. 1 研究背景与意义 1
1. 2 研究内容与思路 4
1. 3 主要创新点 7
1. 4 存在的问题和需要改进之处 9
2. 文献综述 11
2. 1 系统性金融风险的概念与内涵 11
2. 2 系统性金融风险的生成机理 14
2. 3 系统性金融风险的测度与评估 18
2. 4 系统性金融风险的防范: 宏观审慎监管 27
3. 中国银行业系统性金融风险的生成机理分析 35
3. 1 经济新常态与经济下行 35
3. 2 房地产价格泡沫 40
3. 3 影子银行体系 45
3. 4 地方政府性债务 54
3. 5 人民币国际化与国际资本流动 59
4. Copula 相依结构理论与中国银行业动态系统性金融风险测度 65
4. 1 Copula 相依结构理论 65
4. 2 系统性金融风险与系统性金融风险贡献测度的理论建模 76
4. 3 基于中国上市商业银行的实证分析 82
5. 动态系统性金融风险测度的后验分析: 理论与实证 93
5. 1 在险价值 VaR 的后验分析 94
5. 2 系统性金融风险测度的后验分析: 理论框架 97
5. 3 基于中国银行业系统性金融风险测度结果的实证分析 101
6. 中国银行业系统性金融风险的宏观审慎分析 107
6. 1 中国上市商业银行系统性金融风险贡献的描述统计 107
6. 2 中国上市商业银行系统性金融风险贡献的动态排序 111
6. 3 中国上市商业银行系统性金融风险贡献的影响因素分析 113
7. 中国银行业系统性金融风险的宏观审慎监管 120
7. 1 建立和完善银行业宏观审慎监管的基础设施 120
7. 2 银行业系统性金融风险的动态监测 121
7. 3 宏观审慎的资本监管 121
7. 4 存款保险制度与生前遗嘱制度 122
7. 5 危机救助 123
8. 研究结论及潜在的研究方向 124
参考文献 129
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