巴塞尔协议3框架下中国系统重要性银行识别与监管_柏宝春著_9787521814224

　　《巴塞尔协议Ⅲ框架下中国系统重要性银行识别与监管》以巴塞尔协议Ⅲ框架、系统重要性银行识别、风险传染度量以及宏观审慎监管框架构建为研究主线，以国内系统重要性银行识别与宏观审慎监管为中心展开研究。第1章导论部分阐述了本书的研究背景和意义，对分析思路、研究内容、研究思路与方法进行介绍。第2章作为本书研究的理论基础，分析巴塞尔协议Ⅲ框架的主要内容，系统金融性风险理论和风险传导模型，阐述系统性风险发生过程，考察系统风险性的各种诱发因素和传导渠道，对各种风险方法的实用性、缺陷及其在中国的适用性进行比较分析，为后续章节提供方法上的指导。第3章以系统重要性银行为研究切入点，阐述系统重要性银行定义分析系统重要性与系统性风险的关联，探讨系统重要性银行识别方法。第4章在分析金融稳定理事会（FSB）、巴塞尔委员会（BCBS）机构提出的评估系统重要性银行指标体系的基础上，结合国内银行业的特点及经营环境，对国内银行的系统重要性进行评估。并结合IMF金融部门评估规划，从宏观经济冲击、银行经营以及系统性风险传染角度，构建多层次国内系统重要性银行的风险传染测量框架，研究系统性风险传导问题。第5章主要研究巴塞尔协议Ⅲ框架中关于宏观审慎监管的主要内容，对比分析当前欧美国家宏观审慎监管改革的新进展，结合国内宏观审慎监管新发展，提出改进提高国内系统重要性银行宏观审慎监管的思路和建议。第6章对宏观审慎监管后续改革路径进行了展望。

　　“风险”是金融市场永恒的主题，2008年国际金融危机的一个显著特征就是系统重要性金融机构经营陷入危机，在2008年国际金融危机爆发前，国际社会并未对系统性金融风险的监管给予高度重视，对系统性风险概念、监管标准、度量方法等问题的研究也始终较为零散，结果导致宏观审慎监管与微观审慎监管之间彼此割裂。
　　2008年金融危机将原有监管体系的制度性缺失充分暴露，对应的宏观审慎监管概念下的系统性风险监测度量问题成为研究焦点。在系统性风险生成、传染，金融危机触发、升级的过程中，系统重要性银行的作用与影响极为明显，因此，对系统重要性银行的监管成为目前宏观审慎监管的重要任务。2008年金融危机后，C20金融稳定委员会（FSB）、国际货币基金组织（IMF）、巴塞尔委员会（BCBS）等国际组织以及欧美各国相继对金融监管体系的原有缺陷提出改革方案，2013年7月出台（2018年3月修订）系统重要性银行评估和系统性风险传染度量标准，并制定了系统重要性银行宏观审慎监管的实施方案。
　　2012年9月17日，国务院批准《金融业发展和改革“十二五”规划》，提出要“建立健全适合中国国情的系统性金融风险监测评估方法和操作框架，加强时系统重要性金融机构的监管”；2013年11月，中共十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，明确指出要“建立健全宏观审慎管理框架，落实金融监管改革措施和稳健标准，完善监管协调机制”；2019年11月，中共十九届四中全会通过《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》，明确提出要“构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，有效防范金融体系系统性风险”；2019年11月27日，为完善我国系统重要性金融机构监管框架，防范系统性风险，有效维护金融体系稳健运行，经党中央、国务院同意，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合印发了《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》。
　　基于上述背景，本书以巴塞尔协议Ⅲ框架、系统重要性银行识别、风险传染度量以及宏观审慎监管框架构建为研究主线，以国内系统重要性银行识别与宏观审慎监管为中心展开研究。第1章导论部分阐述了本书的研究背景和意义，对分析思路、研究内容、研究思路与方法进行介绍。第2章作为本书研究的理论基础，分析巴塞尔协议Ⅲ框架的主要内容，系统金融性风险理论和风险传导模型，阐述系统性风险发生过程，考察系统风险性的各种诱发因素和传导渠道，对各种风险方法的实用性、缺陷及其在中国的适用性进行比较分析，为后续章节提供方法上的指导。第3章以系统重要性银行为研究切入点，阐述系统重要性银行定义分析系统重要性与系统性风险的关联，探讨系统重要性银行识别方法。第4章在分析金融稳定理事会（FSB）、巴塞尔委员会（BCBS）机构提出的评估系统重要性银行指标体系的基础上，结合国内银行业的特点及经营环境，对国内银行的系统重要性进行评估。并结合IMF金融部门评估规划，从宏观经济冲击、银行经营以及系统性风险传染角度，构建多层次国内系统重要性银行的风险传染测量框架，研究系统性风险传导问题。第5章主要研究巴塞尔协议Ⅲ框架中关于宏观审慎监管的主要内容，对比分析当前欧美国家宏观审慎监管改革的最新进展，结合国内宏观审慎监管最新发展，提出改进提高国内系统重要性银行宏观审慎监管的思路和建议。第6章对宏观审慎监管后续改革路径进行了展望。

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