数理金融学_陈剑利，朱佳惠，冯鸣，苏一鸣著_9787308200813

　　《数理金融学》试图深入浅出地阐述金融数学中的经典模型，对模型的经济学背景和应用做详细的介绍，对模型进行系统的数学推导，以使得那些只具有初步数学知识的读者更容易理解金融数学中的公式和模型，并能在实际中加以应用，希望读者能够从中得到启发和帮助。
　　从框架结构看，本教材可以分为以下几部分：
　　第一部分由第一章构成，对金融数学进行了简介，并介绍了一些预备基础知识。
　　第二部分由第二章至第四章构成，主要介绍了传统的资产定价理论，包括马科维茨的均值一方差模型、夏普的资本资产定价模型和罗斯的套利定价模型。
　　第三部分由第五章构成，主要介绍了债券的相关理论和债券的投资策略。
　　第四部分由第六章至第九章构成，主要介绍了金融衍生品。涉及的衍生品有期货、期权、利率衍生品和信用衍生品，介绍了各类衍生品的原理和定价公式，特别详述了期权定价公式。
　　本教材的写法不同于数学专业的教材，虽然各章之间存在联系，但可以认为内容是相对独立的。这样，读者可以进行跳跃式的阅读，不至于使读者由于前面的某个细节不清楚而影响后面内容的阅读。
　　本教材适用于金融经济、金融数学等专业的高年级本科生以及研究生，也适用于有一定的工作经验但希望增长一些知识的金融从业人员以及对金融工程这门新兴学科感兴趣的朋友。

　　金融数学是以数学为工具解决金融问题的学科。金融数学是通过建立适合金融行业具体情况的数学模型，借助计算机，对理论研究结果进行仿真计算，对实际数据进行计量分析研究的一门应用型学科。金融数学起源于金融问题的研究，是在两次“华尔街革命”的基础上迅速发展起来的一门交叉前沿学科。随着金融市场的发展，金融学越来越与数学紧密相连，并取得了突飞猛进的发展。
　　金融数学的主要研究内容是关于在不确定多期条件下的证券组合选择和资产定价理论，而套利、最优和均衡是最重要的三个概念。金融数学的范围包括数学概念和方法（或者其他自然科学方法）在金融学各领域中的应用。金融数学是金融学的一个分支，因此必须以金融理论为背景和基础。金融数学的理论基础还包括现代数学理论和统计学理论。金融数学中大量应用现代数学工具，特别是控制理论和随机过程的研究成果在金融领域中创造性的应用，使得金融数学迅速发展。此外，在金融数学的研究中计算机技术的应用也具有十分突出的位置。
　　金融数学是金融学、数学、统计学、经济学与计算机科学的交叉学科，属于应用科学层次。金融数学也是继定性描述阶段以后的一个更高层次的数量化的分析性学科。
　　1952年马科维茨（Harry M.Markowitz）的投资组合选择理论和1973年布莱克一斯科尔斯的期权定价理论（Black-Scholes Option Pricing Model），被称为两次“华尔街革命”。他们避开了一般经济均衡的理论分析框架，使金融学科发生质的变化，从以定性研究为主转化为定量分析与定性分析相结合。从此，金融数学拉开了序幕。继马科维茨后，夏普（Willian F．Sharpe）、米勒（M. Miller）、默顿（R．Merton）、斯科尔斯（M. M. Scholes）等诸多经济学大师，在资产定价、公司财务和风险管理等方面做出了突出的贡献，获得了诺贝尔经济学奖。他们的研究成果也使得金融数学成为一门迅猛发展的新学科。
　　伴随着中国金融体制的逐步深化以及中国金融市场的不断发展，金融数学在我国的应用前景十分广阔。但是目前国内金融数学方面的人才比较缺乏，金融数学学科建设也刚起步。在教材方面，虽然我国已经引进了不少国外的经典书籍，但是其中涉及的数学技术比较多。基于国内的教学体系，相关专业的本科生很难读懂这些教材。因为国内的金融学教材虽然涉及了资产定价等数学模型，但对数学模型的证明一般予以回避。而有些金融数学教材，以数学讧明为主，实际例子偏少，学生会觉得枯燥难懂。本教材试图深入浅出地阐述金融数学中的经典模型，对模型的经济学背景和应用做详细的介绍，对模型进行系统的数学推导，以使得那些只具有初步数学知识的读者更容易理解金融数学中的公式和模型，并能在实际中加以应用，希望读者能够从中得到启发和帮助。
　　从框架结构看，本教材可以分为以下几部分：
　　第一部分由第一章构成，对金融数学进行了简介，并介绍了一些预备基础知识。
　　第二部分由第二章至第四章构成，主要介绍了传统的资产定价理论，包括马科维茨的均值一方差模型、夏普的资本资产定价模型和罗斯的套利定价模型。
　　第三部分由第五章构成，主要介绍了债券的相关理论和债券的投资策略。
　　第四部分由第六章至第九章构成，主要介绍了金融衍生品。涉及的衍生品有期货、期权、利率衍生品和信用衍生品，介绍了各类衍生品的原理和定价公式，特别详述了期权定价公式。
　　本教材的写法不同于数学专业的教材，虽然各章之间存在联系，但可以认为内容是相对独立的。这样，读者可以进行跳跃式的阅读，不至于使读者由于前面的某个细节不清楚而影响后面内容的阅读。
　　本教材适用于金融经济、金融数学等专业的高年级本科生以及研究生，也适用于有一定的工作经验但希望增长一些知识的金融从业人员以及对金融工程这门新兴学科感兴趣的朋友。本教材可以作为一本人门教材供大家使用，有助于读者详细了解金融学中的那些数学模型的实质，理解使用这些数学模型的假设条件，以便更好地实际运用这些模型。金融市场瞬息万变，谁先发现了内在规律，谁就能从中获取高额利润。金融市场存在巨大的利润和高风险，我们相信数学方法和模型能在未来为广大投资者获取利润。
　　虽然在本教材的编写过程中，作者付出了大量的时间和精力，但由于自身的学识和精力有限，不足之处在所难免，真诚地希望广大读者予以指正，也希望我们的努力能为金融数学知识的传播尽一份绵薄之力。
　　本教材在编写过程中得到了许多人的大力支持和帮助，凝结了大家的劳动成果。本教材的初稿主要由冯鸣老师负责。第一章至第七章及第九章的编写修改工作由陈剑利老师负责。第八章的编写和修改工作由朱佳惠老师负责。最后，苏一鸣老师对本教材进行了统稿。我们在此感谢浙江工业大学理学院应用数学系金融统计团队为本教材提供的支持和帮助。本教材也得到浙江工业大学数学与应用数学专业内涵提升建设项目（PX-55181352）、浙江工业大学重点教材立项（109001815）的资助。另外，在本教材的编写过程中引用了相关专家的研究成果和著作，在此表示感谢。

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