偿二代约束下中国保险机构最优大类资产配置

定　　价：58 元

• 作者：王婧著
• 出版时间：2020/1/31
• ISBN：9787522003917
• 出 版 社：中国金融出版社

• 中图法分类：F842.3 
• 版次：1
• 开本：16K

内容简介

本书不同于业内大多将偿付能力作为资产配置策略的后置化评价指标，而是站在最大化公司价值的角度，通过理论建模和实证分析，以前置化偿付能力约束为切入点，研究了基于静态模型和随机模型两种情形下保险公司的最优资产配置。这其中，又创新性地提出风险因子本质上是连接投资资产和偿付能力要求的枢纽，将对投资资产收益的预测转化为对风险因子回报率的预测，结合国内保险资金可投资范围，创造性地构建了与偿付能力风险测度相匹配的大类资产随机模型框架，算得上是国内首创。另外，本书还就偿付能力约束对财险公司和寿险公司的不同影响进行了研究，不仅对保险公司具有一定的实践指导意义，同时对监管部门也有一定的启发。