风险管理始终是期货市场能否健康发展的关键问题，也是能否有效发挥期货市场功能的核心所在，期货交易风险主要包括期货价格波动风险、保证金设置风险和套期保值风险。本书向读者展示期货交易的价格风险度量、保证金设置模型及**套期保值比确定的理论和方法，以“提出问题—理论基础—模型构建—模型求解—实证及应用”的方式向读者展现一个个科学问题不断地提出、解决的思考与探索过程。
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目录
第一篇 期货交易风险概述
第1章 绪论 3
1.1问题的性质 3
1.2期货交易风险 6
1.3期货交易风险的管理 7
1.4本书的主要框架 10
第2章 期货交易风险管理的研究进展 12
2.1期货交易价格风险预测的研究进展 12
2.2期货交易保证金的研究进展22
2.3期货套期保值的研究进展 26
参考文献 29
第二篇 期货交易的价格风险预测
第3章 单个期货合约的交易风险预测 39
3.1本章 内容提要 39
3.2单个期货合约交易风险预测的原理 39
3.3单个期货合约交易风险预测的模型 41
3.4单个期货合约交易风险预测的实证分析 44
3.5本章结论 48
参考文献 49
第4章 多品种期货组合风险评价模型及其应用研究 50
4.1本章 内容提要 50
4.2期货组合风险评价基础 50
4.3多品种期货组合风险评价原理 51
4.4期货组合风险评价模型的建立 53
4.5模型的实证研究及应用 57
4.6本章结论 61
参考文献 62
第三篇 期货风险保证金模型
第5章 基于风险控制的实物期货动态保证金设置研究 67
5.1本章 内容提要 67
5.2基于风险控制的实物期货动态保证金设置的原理 67
5.3MC EGARCH VaR模型的原理 68
5.4基于MC EGARCH VaR的期货保证金设置 69
5.5实证分析 72
5.6本章结论 74
参考文献 75
第6章 多个期货合约组合风险的保证金模型 76
6.1本章 内容提要 76
6.2多元GARCH VaR模型的理论基础 76
6.3期货组合保证金确定的原理 79
6.4基于多元GARCH VaR的期货组合保证金模型的建立 80
6.5实证研究及对比分析 82
6.6本章结论 88
参考文献 88
第四篇 期货风险套期保值模型
第7章 基于结算风险的期货套期保值模型 91
7.1本章 内容提要 91
7.2研究意义和研究现状 91
7.3期货套期保值概述 94
7.4考虑结算风险的期货套期保值原理 102
7.5考虑结算风险的期货套期保值模型 106
7.6模型实证双对比研究 109
7.7本章结论 116
参考文献 117
第8章 基于DC MSV的动态套期保值模型 119
8.1本章 内容提要 119
8.2基于DC MSV的动态套期保值模型的原理 119
8.3基于DC MSV的动态套期保值模型的建立 122
8.4应用实例与对比分析 125
8.5本章结论 133
参考文献 134
第9章 基于协整理论的动态期货套期保值模型 136
9.1本章 内容提要 136
9.2套期保值相关理论 141
9.3基于协整理论的二元GARCH X模型的构建 148
9.4二元GARCH X模型的套期比率实证研究 160
9.5本章结论 169
参考文献 170
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