定 价：48 元
丛书名：中国海洋大学一流大学建设专项经费资助教育部人文社会科学重点研究基地中国海洋大学海洋发展研究院资助
- 作者：赵昕，潘艳艳，丁黎黎 著
- 出版时间：2017/2/1
- ISBN：9787514174991
- 出 版 社：经济科学出版社
- 中图法分类：F842.64
- 页码：230
- 纸张：胶版纸
- 版次：1
- 开本：16开
《风暴潮灾害的巨灾债券定价与运作模式》以风暴潮灾害为研究对象，把其看做是一个涉及政府—保险市场—资本市场多种市场构成的综合网络。系统剖析了我国发行风暴潮巨灾债券的现实需求和客观基础。从微观角度构建了风暴潮巨灾债券运作模式，从宏观角度对风险分散参与主体间的博弈关系进行分析。测度了风暴潮巨灾债券的融资规模，并分别就固定利率条件下单事件触发的巨灾债券与随机利率模型下多事件触发的巨灾债券进行定价，创新与完善了风暴潮巨灾风险管理技术，拓展了海洋灾害风险管理的思路。
赵昕，女，博士，教授，博士生导师。现任中国海洋大学经济学院院长，金融硕士教育中心主任，兼任中国数量经济技术经济学会常务理事、山东省人大常委会立法委员会咨询专家、《海洋经济》及《中国海洋大学学报（社会科学版）》杂志编委等。从事教学工作30年，对金融学、数量经济等进行长期研究和系统把握，拥有丰富的教学经验和丰硕的学术科研成果。近年来，在国家重要学术核心期刊上发表论文60余篇，出版教材1部、专题著作（独著）1部。作为项目负责人主持“国家社会科学基金重大项目”1项、国家自然科学基金面上项目1项，作为主要成员参与国家自然科学基金项目2项、国家社科基金项目2项，主持完成国家海洋局软科学项目、山东省及社会科学规划项目等20余项。在教学及研究生培养方面，主持完成教学项目2项，促成金融学、海洋经济管理等学科发展为省级品牌特色专业。近年来，共获国家、省市级等奖项20余项，代表性奖项包括：“第一届全国优秀金融硕士学位论文指导奖”、“山东省专业学位研究生优秀实践成果指导奖”、“山东省优秀硕士学位论文指导奖”等。
第1章 绪论
1．1 研究背景与意义
1．1．1 研究背景
1．1．2 研究意义
1．2 国内外研究现状
1．2．1 巨灾与巨灾风险
1．2．2 巨灾风险的可保性与可负担性
1．2．3 巨灾风险管理的工具
1．2．4 巨灾风险管理的技术与方法
1．2．5 述评
1．3 研究内容与研究方法
1．3．1 研究内容
1．3．2 研究方法
1．4 研究思路
第2章 巨灾风险管理理论基础
2．1 灾害研究背景
2．1．1 灾害的基本概念
2．1．2 灾害的基本属性
2．1．3 灾害的分类
2．1．4 巨灾与风暴潮灾害
2．2 风险管理研究的理论基础
2．2．1 风险及风险区划
2．2．2 巨灾风险
2．2．3 巨灾风险管理模式与工具
2．3 巨灾债券研究的理论基础
2．3．1 巨灾债券概述
2．3．2 巨灾债券的设计
2．3．3 巨灾债券的运行
2．3．4 巨灾债券的定价
2．4 本章小结
第3章 风暴潮巨灾债券发行的驱动因素识别
3．1 我国风暴潮巨灾损失时空分布特征提取
3．1．1 风暴潮巨灾损失时间分布分析
3．1．2 风暴潮巨灾损失空间分布分析
3．2 我国风暴潮巨灾债券发行的需求动因分析
3．2．1 国家财政承受力的约束
3．2．2 商业保险赔偿的压力
3．2．3 再保险供给的有限性
3．3 我国风暴潮巨灾债券发行的客观基础阐释
3．3．1 巨灾债券的特性
3．3．2 全球巨灾债券发行的实践
3．3．3 保险与资本市场的环境
3．4 本章小结
第4章 风暴潮巨灾债券运作模式与风险分担机制构建
4．1 风暴潮巨灾债券运作模式构建
4．1．1 风暴潮巨灾债券运行的参与主体确定
……
第5章 风暴潮巨灾债券融资规模测度
第6章 固定利率条件下单事件触发风暴潮巨灾债券定价
第7章 随机利率条件下单事件触发风暴潮巨灾债券定价
第8章 随机利率条件下多事件触发风暴潮巨灾债券定价
第9章 结论与展望
参考文献
后记
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